تخمین سنجه ریسک در ارتباط با گوشه برای سری های زمانی مالی واریانس ناهمسان با رویکرد مقدار فرین
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین - دانشکده مهندسی
- نویسنده حمیدرضا ادراکی
- استاد راهنما رسول سجاد کامران ندری
- سال انتشار 1390
چکیده
در این پایان نامه ما یک روش جهت محاسبه ارزش در معرض خطر و یک معیار جهت تشریح دنباله توزیع شرطی مربوط به سری بازده مالی واریانس ناهمسان ارائه میدهیم . هدف این تحقیق ، کاربردی کردن تئوری مقدار کرانی بر روی بورس اوراق بهادار تهران جهت تشخیص دنباله های پهن در توزیع بازده شاخص کل قیمت می باشد . نتایج ما نیز گویای وجود دنباله پهن در سری بازده ما می باشد . رویکرد ما ترکیبی است از مدل garch جهت پیش بینی نوسان و تئوری مقدار کرانی برای تخمین گوشه توزیع بدست آمده از مدل garch . از این مدل جهت تخمین ارزش در معرض ریسک استفاده می کنیم . در نهایت با استفاده از آزمون پیش آزمایی بر روی داده های تاریخی شاخص کل نشان می دهیم روش ما در بازه زمانی کوتاه نتایج مطلوب تری دارد نسبت به روشهایی که اهمیت دنباله های سنگین و یا طبیعت تصادفی بودن نوسان را مورد توجه قرار نمی دهند .
منابع مشابه
اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملکاربرد تئوری مقدار فرین در پیشبینی ارزش در معرض ریسک
کمّیت بخشی به عدم اطمینان یکی از مهم‌ترین موضوعات در مباحث مالی میباشد، بطوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایهگذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است. از آنجایی که ارزش در معرض ریسک (VaR) در سال 1988 به عنوان معیار سنجش ریسک توسط مؤسسات بین‌المللی برگزیده شد، استفاده از آن عمومیت یافته است. پیشبینی دقیق VaR معیار ارزیابی مناسبی را در تصمیم‌گیری‌های سرمایهگذاری و مدیریت ریسک فراهم میکند. به ع...
متن کاملارائه روشی برای پیش بینی پایدار سری های زمانی با کاربرد در مسائل مالی با استفاده از روش Robust
به منظور مدلسازی و تخمین مناسب و قابل اعتماد پارامترها در مدلهای دادههای خودهمبسته، از رویکردهای پایداراستفاده میشود. وجود دادههای پرت و آلودگی‌ها، تاثیری مخرب در تخمین پارامترهای این مدلها دارد. از آنجایی که در اغلب مسائل مالی، دادههای گذشته بر دادههای اخیر اثرگذار هستند، این داده‌ها معمولاً در قالب سری زمانی مدلسازی می‌شوند. در این تحقیق، مدلهای خود رگرسیون به عنوان یکی از مدلهای مط...
متن کاملاندازهگیری و تخمین تغییرات زمانی رسوب معلق با استفاده از رویکرد منحنی سنجه رسوب در رودخانه مرگ
رسوب معلّق به عنوان یک جزء مهمّ هیدرولوژیکی، ژئومرفولوژیکی و اکولوژیکی، عامل مستقیم ناپایداری رودخانهها شناخته شده است؛ بنابراین، شناخت تغییرپذیری آن در رودخانهها برای مدیریت منابع آب و مسائل محیطزیستی امری ضروری است. به این منظور، تعداد پنج رگبار طی یک دورة 4 ماهه در سال 1395-1394 در رودخانة مِرِگ نمونهبرداری و تجریه و تحلیل شدند. نمونهبرداریها، در فواصل زمانی دو تا چهار ساعته انجام گرفت و م...
متن کاملتخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین(مطالعه‌ای در نرخ ارز)
این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به‌عنوان سنجه‌ای مفید در اندازه‌گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می‌پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایهگذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی‌ها بهطور معمول ازتوزیع‌هایی با دنباله‌های پرتراکم ناشی میشود. بنابراین، محاسبات ارزش در ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین - دانشکده مهندسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023